Сравнение LDEM с EAGG
LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 2.60%/yr vs 0.08%/yr for EAGG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.54%.
LDEM
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEM и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 8.26% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 16.30% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.54% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 5.53% |
Correlation
The correlation between LDEM and EAGG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between LDEM and EAGG shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEM vs. EAGG — Ранг доходности на риск
LDEM
EAGG
Сравнение LDEM c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEM | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.79 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.28 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEM и EAGG
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEM | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -18.74% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -2.75% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -6.20% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -17.98% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.53% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -6.03% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 0.93% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и EAGG
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEM | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 1.26% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 2.73% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 3.72% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 6.03% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 5.49% | +15.38% |
Сравнение комиссий LDEM и EAGG
LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и EAGG
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности EAGG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.83% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEM and EAGG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDEM has higher volatility (8.65%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs EAGG's -18.74%.
On 5-year performance, LDEM leads with 2.60% vs 0.08% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LDEM has performed better with a 2.60% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.
EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.83% for LDEM.
LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EAGG is Intermediate Core Bond. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.10% for EAGG.
EAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDEM и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор