Сравнение LDCU.L с ERNE.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, LDCU.L returned 2.84%/yr vs 1.41%/yr for ERNE.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции LDCU.L превзошли акции ERNE.L по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.41% соответственно.
LDCU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.84%
ERNE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам LDCU.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.77% | 6.55% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.40% | 4.56% | 7.02% | 1.00% | 3.32% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.50% | 16.37% | -2.29% | 6.65% | -6.24% | -7.15% | 8.93% | -1.63% | -5.23% | 14.04% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and ERNE.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2014 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
ERNE.L
Сравнение LDCU.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDCU.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.15 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 0.30 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и ERNE.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -31.67% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -4.98% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -7.47% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -20.15% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -24.43% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -8.38% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -16.41% | +15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.40% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и ERNE.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.47%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.31% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 4.59% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 6.25% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 7.67% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 7.32% | -4.63% |
Сравнение комиссий LDCU.L и ERNE.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ERNE.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и ERNE.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ERNE.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and ERNE.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L is categorized as Corporate Bonds, while ERNE.L is Ultrashort Bond. LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор