Сравнение LDCE.DE с ORCL
LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) is European Corporate Bonds fund tracking the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, LDCE.DE returned 1.27%/yr vs 20.12%/yr for ORCL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDCE.DE и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCE.DE торгуется в EUR, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCE.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции LDCE.DE уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 1.27% против 20.12% соответственно.
LDCE.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.27%
ORCL
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение доходности по годам LDCE.DE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.33% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.32% | 1.14% | 2.80% | -0.73% | 0.97% |
ORCL Oracle Corporation | 12.47% | 4.11% | 70.55% | 27.02% | 1.26% | 47.13% | 14.01% | 22.04% | 1.59% | 9.58% |
Correlation
The correlation between LDCE.DE and ORCL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCE.DE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
LDCE.DE
ORCL
Сравнение LDCE.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCE.DE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 0.73 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCE.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LDCE.DE и ORCL
Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCE.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.07% | -58.52% | +47.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -58.52% | +55.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -58.52% | +55.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.07% | -58.52% | +47.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.07% | -58.52% | +47.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -33.38% | +32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -9.99% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 34.92% | -34.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCE.DE и ORCL
Текущая волатильность для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) составляет 1.19%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCE.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 21.00% | -19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 42.23% | -39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 65.06% | -61.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 41.86% | -38.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 35.26% | -32.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCE.DE и ORCL
Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ORCL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
LDCE.DE and ORCL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDCE.DE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор