Сравнение LDCE.DE с JER5.DE
LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - LDCE.DE tracks the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond while JER5.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCE.DE returned 1.27%/yr vs 1.14%/yr for JER5.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDCE.DE charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for JER5.DE.
Доходность
Сравнение доходности LDCE.DE и JER5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDCE.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью 0.48%.
LDCE.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.27%
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCE.DE и JER5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.33% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.32% | 1.14% | 2.80% | 0.13% |
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.48% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
Correlation
The correlation between LDCE.DE and JER5.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between LDCE.DE and JER5.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCE.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск
LDCE.DE
JER5.DE
Сравнение LDCE.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCE.DE | JER5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.74 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCE.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LDCE.DE и JER5.DE
Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и JER5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCE.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.07% | -10.17% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.98% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -1.98% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.07% | -10.17% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.46% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.25% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.55% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCE.DE и JER5.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCE.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.58% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 1.73% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 1.96% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.55% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 3.10% | -0.65% |
Сравнение комиссий LDCE.DE и JER5.DE
LDCE.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCE.DE и JER5.DE
Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
LDCE.DE and JER5.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JER5.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JER5.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for LDCE.DE.
LDCE.DE tracks PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while JER5.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for LDCE.DE and 0.04% for JER5.DE.
Подберите оптимальное распределение для LDCE.DE и JER5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор