Сравнение LCTU с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
LCTU и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTU и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTU и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -4.27% | 16.96% | 24.00% | 25.38% | -20.02% | 17.49% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у JAGG с доходностью 0.32%.
LCTU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTU и JAGG
LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LCTU vs. JAGG — Ранг доходности на риск
LCTU
JAGG
Сравнение LCTU c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 4.55 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LCTU и JAGG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и JAGG
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JAGG в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.06% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.27% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и JAGG
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTU | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -18.73% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -2.61% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.70% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.30% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.97% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и JAGG
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTU | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 1.85% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.71% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 4.47% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 5.90% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 5.84% | +11.32% |