PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с IVRA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both ESG funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 7.62%/yr for IVRA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.90%
1 год
16.22%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и IVRA

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%16.36%

Correlation

The correlation between LCTU and IVRA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between LCTU and IVRA has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCTU и IVRA

Секторы
LCTU
IVRA

Технологии

34.6%

-

Финансовые услуги

12.1%
0.7%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
2.6%

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Энергетика

3.5%
23.5%

Недвижимость

2.5%
46.8%

Коммунальные услуги

2.5%
10.3%

Сырьевые материалы

1.9%
14.3%

Технологии

LCTU
34.6%
IVRA

-

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
IVRA
0.7%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
IVRA

-

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
IVRA
2.6%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
IVRA

-

Промышленность

LCTU
8.7%
IVRA

-

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
IVRA
1.7%

Энергетика

LCTU
3.5%
IVRA
23.5%

Недвижимость

LCTU
2.5%
IVRA
46.8%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
IVRA
10.3%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
IVRA
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SCHG

Доходность на риск

LCTU vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.77

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.57

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.57

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

12.38

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRA равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Просадки

Сравнение просадок LCTU и IVRA

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, примерно равная максимальной просадке IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-25.99%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-4.60%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-15.03%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.99%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.92%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.26%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.32%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и IVRA

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

0.00%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

5.37%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

9.26%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.58%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.38%

+0.66%

Сравнение комиссий LCTU и IVRA

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и IVRA

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and IVRA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTU has higher volatility (3.74%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs IVRA's -25.99%.

On 5-year performance, LCTU leads with 11.92% vs 7.62% for IVRA. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 11.92% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.95% for LCTU.

They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.59% for IVRA.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор