Сравнение LCTU с IQSZ
LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) are both ESG funds. Both are actively managed. Over the past year, LCTU returned 20.56% vs 28.75% for IQSZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IQSZ.
Доходность
Сравнение доходности LCTU и IQSZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у IQSZ с доходностью 13.58%.
LCTU
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
IQSZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTU и IQSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 9.64% | 10.31% |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 13.58% | 13.36% |
Correlation
The correlation between LCTU and IQSZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between LCTU and IQSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTU vs. IQSZ — Ранг доходности на риск
LCTU
IQSZ
Сравнение LCTU c IQSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTU | IQSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.17 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 13.42 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTU и IQSZ
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки IQSZ в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и IQSZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTU | IQSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -9.12% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.12% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.16% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -1.24% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.15% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и IQSZ
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.00%, в то время как у Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTU | IQSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.76% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.82% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 14.07% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.07% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.07% | +2.88% |
Сравнение комиссий LCTU и IQSZ
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQSZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и IQSZ
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IQSZ в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.77% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 0.95% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LCTU and IQSZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IQSZ has higher volatility (3.76%) compared to LCTU (3.00%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs IQSZ's -9.12%.
On 1-year performance, IQSZ leads with 28.75% vs 20.56% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQSZ has performed better with a 28.75% return vs 20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.95% for LCTU.
They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.19% for IQSZ.
IQSZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTU и IQSZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор