PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с EFIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. LCTU is actively managed, while EFIV is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 14.13%/yr for EFIV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 8.20%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

EFIV

1 день
-2.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
28.50%
3 года*
21.16%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и EFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		8.20%18.47%23.80%27.92%-17.76%19.92%

Correlation

The correlation between LCTU and EFIV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.98

The correlation between LCTU and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и EFIV

Секторы
LCTU
EFIV

Технологии

34.6%
36.9%

Финансовые услуги

12.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.0%

Здравоохранение

8.8%
10.7%

Промышленность

8.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
2.9%

Недвижимость

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

LCTU
34.6%
EFIV
36.9%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
EFIV
12.5%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
EFIV
12.8%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
EFIV
5.0%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
EFIV
10.7%

Промышленность

LCTU
8.7%
EFIV
7.5%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
EFIV
5.3%

Энергетика

LCTU
3.5%
EFIV
2.9%

Недвижимость

LCTU
2.5%
EFIV
2.2%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
EFIV
2.1%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
EFIV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD

Доходность на риск

LCTU vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.36

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.24

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.03

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

13.99

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFIV равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.04

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LCTU и EFIV

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-24.52%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.44%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-19.23%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-24.52%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.61%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.80%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и EFIV

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.96%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.45%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.13%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.96%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.86%

+0.18%

Сравнение комиссий LCTU и EFIV

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и EFIV

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью EFIV в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.95%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LCTU and EFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFIV has higher volatility (3.96%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs EFIV's -24.52%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.13% vs 11.92% for LCTU. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.13% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU and EFIV have nearly identical dividend yields, around 0.95%.

LCTU is categorized as ESG, while EFIV is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.10% for EFIV.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор