PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий LCSMX и GLLSX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

2.70

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

3.29

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

3.64

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

15.21

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между LCSMX и GLLSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и GLLSX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и GLLSX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-32.59%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.39%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-30.02%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-11.66%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-7.99%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.44%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и GLLSX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеют волатильность 12.00% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

11.43%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

15.86%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

19.71%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.27%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.37%

+1.98%