PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCSMX с GLLSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, LCSMX returned 11.55%/yr vs 17.62%/yr for GLLSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCSMX charges 0.00%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 63.33%, что значительно выше, чем у GLLSX с доходностью 43.84%.

LCSMX

1 день
-2.37%
1 месяц
8.58%
С начала года
63.33%
6 месяцев
70.26%
1 год
122.05%
3 года*
30.97%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
3.44%
С начала года
43.84%
6 месяцев
47.56%
1 год
81.67%
3 года*
28.74%
5 лет*
17.62%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSMX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		63.33%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		43.84%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-14.07%

Correlation

The correlation between LCSMX and GLLSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.76

The correlation between LCSMX and GLLSX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с HIEMXLCSMX с NEMIXLCSMX с RGSVXLCSMX с ARMGXLCSMX с DESIXLCSMX с PEMYX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с EMXCGLLSX с ^GSPCGLLSX с MADCXGLLSX с MEMQXGLLSX с EITEXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIX

Доходность на риск

LCSMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXGLLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.89
3.89

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
4.55

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.70

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.08

5.81

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.36

23.07

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 4.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89

3.89

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и GLLSX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и GLLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCSMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-32.59%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.39%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-20.95%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-30.02%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.87%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-7.92%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.61%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и GLLSX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCSMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

9.96%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

19.14%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.44%

21.50%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

18.10%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

17.80%

+2.23%

Сравнение комиссий LCSMX и GLLSX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и GLLSX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности GLLSX в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.30%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.61%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LCSMX and GLLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCSMX has higher volatility (13.49%) compared to GLLSX (9.96%). In terms of maximum drawdown, LCSMX dropped -39.72% vs GLLSX's -32.59%.

LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSMX и GLLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор