PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCR с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCR и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и NTSE


2026 (YTD)20252024202320222021
LCR
Leuthold Core ETF
-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%5.75%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
5.87%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.


LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leuthold Core ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Сравнение комиссий LCR и NTSE

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.


Доходность на риск

LCR vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина

NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCRNTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.48

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.64

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

10.21

-3.26

LCR vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа NTSE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCRNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между LCR и NTSE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и NTSE

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности NTSE в 3.13%


TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF
1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и NTSE

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и NTSE.


Загрузка...

Показатели просадок


LCRNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-42.84%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-14.20%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-10.58%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-20.34%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.66%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и NTSE

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCRNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

9.82%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

15.30%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

20.34%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

18.75%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

18.75%

-7.26%