Сравнение LCR с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
LCR и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -1.75% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 5.75% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
LCR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и NTSE
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
LCR vs. NTSE — Ранг доходности на риск
LCR
NTSE
Сравнение LCR c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.84 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.48 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.64 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 10.21 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.84 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между LCR и NTSE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и NTSE
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.39% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и NTSE
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -42.84% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -14.20% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -10.58% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -20.34% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.66% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и NTSE
Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.82% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 15.30% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 20.34% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 18.75% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 18.75% | -7.26% |