PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCR с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCR и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и FTSD


2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF
-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
0.47%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%.


LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*

FTSD

1 день
0.07%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.67%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leuthold Core ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Сравнение комиссий LCR и FTSD

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.


Доходность на риск

LCR vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCRFTSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.39

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.40

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

5.07

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

23.06

-16.11

LCR vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FTSD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCRFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.39

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.32

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.04

-0.37

Корреляция

Корреляция между LCR и FTSD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и FTSD

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FTSD в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCR
Leuthold Core ETF
1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
4.54%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%

Просадки

Сравнение просадок LCR и FTSD

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и FTSD.


Загрузка...

Показатели просадок


LCRFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-5.32%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-0.93%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-5.08%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.07%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.61%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.20%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и FTSD

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCRFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.53%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

0.87%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

1.96%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

1.83%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

1.79%

+9.70%