PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

LCR и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%12.71%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий LCR и EAOR

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

LCR
Leuthold Core ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

LCR vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCREAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.89

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.88

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.25

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCREAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между LCR и EAOR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и EAOR

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок LCR и EAOR

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

LCREAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-22.91%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.80%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-22.91%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.26%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.18%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.77%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и EAOR

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCREAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.20%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

6.61%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

11.10%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

10.46%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

10.41%

+1.08%