Сравнение LCOW с TRFK
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.17% vs 97.75% for TRFK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.
LCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCOW и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.91% | 20.51% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 33.96% |
Correlation
The correlation between LCOW and TRFK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between LCOW and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. TRFK — Ранг доходности на риск
LCOW
TRFK
Сравнение LCOW c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCOW | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.03 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 12.06 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.53 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.54 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок LCOW и TRFK
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -29.06% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -19.56% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.99% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -6.04% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 8.13% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и TRFK
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.26%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 10.70% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 21.98% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 27.82% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 28.94% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 28.94% | -16.64% |
Сравнение комиссий LCOW и TRFK
LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и TRFK
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and TRFK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (10.70%) compared to LCOW (2.26%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs TRFK's -29.06%.
On 1-year performance, TRFK leads with 97.75% vs 21.17% for LCOW. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 97.75% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
LCOW has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.01% for TRFK.
LCOW is categorized as S&P 500, while TRFK is Technology Equities. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор