Сравнение LCO с NTSE
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.
Доходность
Сравнение доходности LCO и NTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и NTSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 14.24% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 25.31% |
Correlation
The correlation between LCO and NTSE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. NTSE — Ранг доходности на риск
LCO
NTSE
Сравнение LCO c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.37 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок LCO и NTSE
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и NTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -42.84% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.47% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -19.72% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и NTSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 20.79% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 19.26% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 19.24% | +5.26% |
Сравнение комиссий LCO и NTSE
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и NTSE
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.54% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and NTSE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
NTSE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and WisdomTree. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.38% for NTSE.
Подберите оптимальное распределение для LCO и NTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор