Сравнение LCO с EAOM
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. LCO is actively managed, while EAOM is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности LCO и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -8.49%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и EAOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 2.51% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 3.93% |
Correlation
The correlation between LCO and EAOM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. EAOM — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAOM
Сравнение LCO c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и EAOM
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.40%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -20.73% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -0.70% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.88% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и EAOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 6.82% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 8.15% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 7.92% | +17.49% |
Сравнение комиссий LCO и EAOM
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и EAOM
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.87% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and EAOM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
EAOM has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and iShares. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.18% for EAOM.
Подберите оптимальное распределение для LCO и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор