Сравнение LCLG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
LCLG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LCLG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCLG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | -5.13% | 18.15% | 32.04% | 35.45% | -8.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LCLG показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
LCLG
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCLG и QCLR
LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
LCLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
LCLG
QCLR
Сравнение LCLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCLG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.14 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 4.57 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между LCLG и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLG и QCLR
LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.97% | 2.03% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок LCLG и QCLR
Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.79% | -21.77% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.22% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.10% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -6.32% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.56% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLG и QCLR
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 3.93% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 8.56% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 12.08% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 12.61% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 12.61% | +9.06% |