PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLG с QCLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - LCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Logan, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. LCLG is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, LCLG returned 28.18%/yr vs 13.71%/yr for QCLR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности LCLG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.13%.

LCLG

1 день
-3.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.20%
6 месяцев
11.79%
1 год
32.25%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
-0.38%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.54%
3 года*
13.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLG и QCLR

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		14.20%18.15%32.04%35.45%-8.58%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.13%11.27%20.27%28.87%-10.36%

Correlation

The correlation between LCLG and QCLR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between LCLG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCLG и QCLR

Секторы
LCLG
QCLR

Технологии

35.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

19.4%
15.8%

Промышленность

17.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.2%

Финансовые услуги

6.6%
0.2%

Здравоохранение

2.8%
4.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

LCLG
35.1%
QCLR
53.8%

Коммуникационные услуги

LCLG
19.4%
QCLR
15.8%

Промышленность

LCLG
17.6%
QCLR
2.9%

Потребительский циклический сектор

LCLG
16.4%
QCLR
12.2%

Финансовые услуги

LCLG
6.6%
QCLR
0.2%

Здравоохранение

LCLG
2.8%
QCLR
4.2%

Сырьевые материалы

LCLG
1.1%
QCLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

LCLG
1.0%
QCLR
7.7%

Энергетика

LCLG

-

QCLR
0.6%

Недвижимость

LCLG

-

QCLR
0.1%

Коммунальные услуги

LCLG

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с SCHBLCLG с ILCBLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

LCLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.18

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.62

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.13

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

4.08

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.67

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LCLG и QCLR

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-21.77%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.22%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-13.58%

-12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.15%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.19%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.84%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и QCLR

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

0.57%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

7.20%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

9.81%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

12.41%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

12.41%

+9.26%

Сравнение комиссий LCLG и QCLR

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и QCLR

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.72%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

LCLG and QCLR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCLG has higher volatility (6.51%) compared to QCLR (0.57%). In terms of maximum drawdown, LCLG dropped -25.79% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, LCLG leads with 28.18% vs 13.71% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCLG has performed better with a 28.18% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.

QCLR has the higher dividend yield at 14.72%, compared with 0.00% for LCLG.

LCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Logan and Global X. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.60% for QCLR.

LCLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор