PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCLG с ILCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

LCLG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LCLG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCLG и ILCB

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		-6.09%18.15%32.04%35.45%-8.58%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-4.57%17.70%24.96%26.91%-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.

LCLG

1 день
3.93%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-5.94%
1 год
23.75%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с ALTLLCLG с FMTMLCLG с FPXLCLG с OUSA
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий LCLG и ILCB

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

LCLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.51

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.11

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.23

Корреляция

Корреляция между LCLG и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и ILCB

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок LCLG и ILCB

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

LCLGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-51.53%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.07%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-6.44%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-6.28%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.57%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и ILCB

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCLGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.34%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

9.62%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

18.41%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.13%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

18.14%

+3.54%