PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLG с FPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LCLG is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 3 years, LCLG returned 28.18%/yr vs 29.55%/yr for FPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности LCLG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 13.13%.

LCLG

1 день
-3.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.20%
6 месяцев
11.79%
1 год
32.25%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-4.14%
1 месяц
-2.09%
С начала года
13.13%
6 месяцев
9.98%
1 год
34.25%
3 года*
29.55%
5 лет*
9.33%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLG и FPX

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		14.20%18.15%32.04%35.45%-8.58%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		13.13%37.62%24.75%22.26%-13.44%

Correlation

The correlation between LCLG and FPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between LCLG and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCLG и FPX

Секторы
LCLG
FPX

Технологии

35.1%
29.8%

Коммуникационные услуги

19.4%
7.0%

Промышленность

17.6%
20.0%

Потребительский циклический сектор

16.4%
3.5%

Финансовые услуги

6.6%
3.0%

Здравоохранение

2.8%
16.1%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.3%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

LCLG
35.1%
FPX
29.8%

Коммуникационные услуги

LCLG
19.4%
FPX
7.0%

Промышленность

LCLG
17.6%
FPX
20.0%

Потребительский циклический сектор

LCLG
16.4%
FPX
3.5%

Финансовые услуги

LCLG
6.6%
FPX
3.0%

Здравоохранение

LCLG
2.8%
FPX
16.1%

Сырьевые материалы

LCLG
1.1%
FPX
3.3%

Потребительский защитный сектор

LCLG
1.0%
FPX
2.3%

Энергетика

LCLG

-

FPX
4.4%

Недвижимость

LCLG

-

FPX
4.2%

Коммунальные услуги

LCLG

-

FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с SCHBLCLG с ILCBLCLG с FMTMLCLG с QQQA
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

LCLG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.47

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.95

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.80

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

9.04

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.56

+0.51

Просадки

Сравнение просадок LCLG и FPX

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-56.29%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.28%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-30.88%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.15%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-11.34%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.80%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и FPX

Текущая волатильность для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) составляет 6.51%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что LCLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.35%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

17.61%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

23.48%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

26.54%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

24.32%

-2.65%

Сравнение комиссий LCLG и FPX

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и FPX

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.51%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCLG and FPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (7.35%) compared to LCLG (6.51%). In terms of maximum drawdown, LCLG dropped -25.79% vs FPX's -56.29%.

On 3-year performance, FPX leads with 29.55% vs 28.18% for LCLG. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, LCLG has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPX has performed better with a 29.55% return vs 28.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.

FPX has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for LCLG.

They also come from different issuers: Logan and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.57% for FPX.

LCLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLG и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор