PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCLG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

LCLG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCLG - это активно управляемый фонд от Logan. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LCLG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCLG и IOO

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		-5.13%18.15%32.04%35.45%-8.58%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

LCLG

1 день
1.03%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-5.27%
1 год
23.93%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с ILCBLCLG с ALTLLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий LCLG и IOO

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

LCLG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.13

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.26

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.66

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.44

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.36

+0.48

Корреляция

Корреляция между LCLG и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и IOO

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок LCLG и IOO

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LCLGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-55.85%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.40%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.98%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-11.34%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.63%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и IOO

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCLGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.23%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

10.71%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

19.24%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

16.97%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.74%

+3.93%