PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLG с HLAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LCLG is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 3 years, LCLG returned 28.18%/yr vs 20.35%/yr for HLAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности LCLG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCLG показывает доходность 14.20%, а HLAL немного ниже – 13.85%.

LCLG

1 день
-3.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.20%
6 месяцев
11.79%
1 год
32.25%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-3.58%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.56%
1 год
38.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLG и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		14.20%18.15%32.04%35.45%-8.58%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.85%18.30%16.70%30.13%-8.06%

Correlation

The correlation between LCLG and HLAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between LCLG and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCLG и HLAL

Секторы
LCLG
HLAL

Технологии

35.1%
50.4%

Коммуникационные услуги

19.4%
16.7%

Промышленность

17.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

16.4%
5.6%

Финансовые услуги

6.6%
0.0%

Здравоохранение

2.8%
10.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.9%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

LCLG
35.1%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

LCLG
19.4%
HLAL
16.7%

Промышленность

LCLG
17.6%
HLAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

LCLG
16.4%
HLAL
5.6%

Финансовые услуги

LCLG
6.6%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

LCLG
2.8%
HLAL
10.5%

Сырьевые материалы

LCLG
1.1%
HLAL
2.5%

Потребительский защитный сектор

LCLG
1.0%
HLAL
2.9%

Энергетика

LCLG

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

LCLG

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

LCLG

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с SCHBLCLG с ILCBLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

LCLG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.82

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.81

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.78

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

17.34

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.82

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.86

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LCLG и HLAL

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-33.57%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.20%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-21.67%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.17%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.00%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.22%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и HLAL

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.18%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

10.66%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

13.71%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

17.66%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.25%

+1.42%

Сравнение комиссий LCLG и HLAL

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и HLAL

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCLG and HLAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCLG has higher volatility (6.51%) compared to HLAL (5.18%). In terms of maximum drawdown, LCLG dropped -25.79% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, LCLG leads with 28.18% vs 20.35% for HLAL. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCLG has performed better with a 28.18% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.

HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for LCLG.

They also come from different issuers: Logan and Wahed. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор