Сравнение LCLG с GQGU
LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности LCLG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.84%.
LCLG
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCLG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 14.20% | 10.94% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.84% | -1.14% |
Correlation
The correlation between LCLG and GQGU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCLG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
LCLG
GQGU
Сравнение LCLG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCLG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCLG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.62 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LCLG и GQGU
Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCLG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.79% | -6.65% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.44% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -2.55% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCLG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 10.11% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 10.11% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 10.11% | +11.56% |
Сравнение комиссий LCLG и GQGU
LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLG и GQGU
LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.95% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.97% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
LCLG and GQGU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.
GQGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for LCLG.
They also come from different issuers: Logan and GQG Partners. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для LCLG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор