PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLG с FTCS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - LCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Logan, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. LCLG is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 3 years, LCLG returned 28.18%/yr vs 10.13%/yr for FTCS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности LCLG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.62%.

LCLG

1 день
-3.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.20%
6 месяцев
11.79%
1 год
32.25%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
0.42%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.11%
1 год
4.60%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLG и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		14.20%18.15%32.04%35.45%-8.58%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.62%6.46%11.19%8.48%2.29%

Correlation

The correlation between LCLG and FTCS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between LCLG and FTCS has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCLG и FTCS

Секторы
LCLG
FTCS

Технологии

35.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

19.4%
2.3%

Промышленность

17.6%
19.6%

Потребительский циклический сектор

16.4%
7.7%

Финансовые услуги

6.6%
20.4%

Здравоохранение

2.8%
19.1%

Сырьевые материалы

1.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
14.3%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LCLG
35.1%
FTCS
12.3%

Коммуникационные услуги

LCLG
19.4%
FTCS
2.3%

Промышленность

LCLG
17.6%
FTCS
19.6%

Потребительский циклический сектор

LCLG
16.4%
FTCS
7.7%

Финансовые услуги

LCLG
6.6%
FTCS
20.4%

Здравоохранение

LCLG
2.8%
FTCS
19.1%

Сырьевые материалы

LCLG
1.1%
FTCS
2.1%

Потребительский защитный сектор

LCLG
1.0%
FTCS
14.3%

Энергетика

LCLG

-

FTCS
2.2%

Недвижимость

LCLG

-

FTCS

-

Коммунальные услуги

LCLG

-

FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с SCHBLCLG с ILCBLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

LCLG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.47

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.76

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.60

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

1.45

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.47

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.51

+0.56

Просадки

Сравнение просадок LCLG и FTCS

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-53.64%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-7.74%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-12.62%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.46%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.92%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.18%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и FTCS

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.89%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

7.06%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

9.88%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

13.13%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

15.54%

+6.13%

Сравнение комиссий LCLG и FTCS

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и FTCS

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.10%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCLG and FTCS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCLG has higher volatility (6.51%) compared to FTCS (2.89%). In terms of maximum drawdown, LCLG dropped -25.79% vs FTCS's -53.64%.

On 3-year performance, LCLG leads with 28.18% vs 10.13% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCLG has performed better with a 28.18% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.

FTCS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for LCLG.

LCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Logan and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.53% for FTCS.

LCLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLG и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор