PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCLG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCLG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCLG и DARP


2026 (YTD)202520242023
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
-5.13%18.15%32.04%13.24%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


LCLG

1 день
1.03%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-5.27%
1 год
23.93%
3 года*
22.09%
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий LCLG и DARP

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

LCLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCLGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.19

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.74

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.15

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

17.03

-10.47

LCLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCLGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.19

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.13

-0.29

Корреляция

Корреляция между LCLG и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и DARP

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF
0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCLG и DARP

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


LCLGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-30.27%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-15.92%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-8.02%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.84%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.88%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и DARP

Текущая волатильность для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) составляет 7.91%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что LCLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCLGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.11%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

19.29%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

29.51%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

26.41%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

26.41%

-4.74%