Сравнение LCLAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LCLAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 сент. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LCLAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCLAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | -7.91% | 6.87% | 21.13% | 23.82% | -33.28% | 19.86% | 58.29% | 33.03% | 10.18% | 38.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LCLAX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LCLAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.63% против 14.14% соответственно.
LCLAX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 15.63%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCLAX и VOO
LCLAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
LCLAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LCLAX
VOO
Сравнение LCLAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCLAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.53 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.55 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 7.31 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LCLAX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLAX и VOO
LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 2.15% | 1.13% | 5.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LCLAX и VOO
Максимальная просадка LCLAX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -33.99% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -11.98% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -24.52% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -33.99% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.55% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -3.72% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.55% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLAX и VOO
ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCLAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.34% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.47% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 18.11% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.82% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.99% | +3.93% |