PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLAX с SHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLAX с SHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - LCLAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, LCLAX returned 16.43%/yr vs 7.97%/yr for SHRAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LCLAX charges 1.10%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.

Доходность

Сравнение доходности LCLAX и SHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLAX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции LCLAX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 16.43% против 7.97% соответственно.

LCLAX

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
4.02%
6 месяцев
2.99%
1 год
12.19%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.84%
10 лет*
16.43%

SHRAX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.94%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.16%
3 года*
13.92%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLAX и SHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		4.02%6.87%21.13%23.82%-33.28%19.86%58.29%33.03%10.18%38.69%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		2.93%13.50%12.02%24.09%-25.43%7.35%19.74%24.26%-7.93%14.22%

Correlation

The correlation between LCLAX and SHRAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between LCLAX and SHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Select Fund Class A

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LCLAX:
LCLAX с FKDNXLCLAX с VOOLCLAX с SBLGXLCLAX с FKINXLCLAX с VLEQXLCLAX с WWNPXLCLAX с NEEGX
Часто сравнивают с SHRAX:
SHRAX с FXAIXSHRAX с ACSTXSHRAX с VOOSHRAX с SBLGXSHRAX с SCHDSHRAX с SPYSHRAX с QQQ

Доходность на риск

LCLAX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLAX
Ранг доходности на риск LCLAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHRAX
Ранг доходности на риск SHRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLAX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLAXSHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.61

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.95

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.71

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

2.01

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLAX vs. SHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SHRAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLAX и SHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLAXSHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LCLAX и SHRAX

Максимальная просадка LCLAX за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLAX и SHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLAXSHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-57.26%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.59%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-23.73%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-33.77%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-33.77%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.08%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-11.27%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.17%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLAX и SHRAX

Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) составляет 3.45%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что LCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLAXSHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.21%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.15%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

17.14%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

20.90%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.89%

+1.02%

Сравнение комиссий LCLAX и SHRAX

LCLAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLAX и SHRAX

LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.38%0.00%0.00%1.31%2.15%1.13%5.31%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		21.64%22.27%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LCLAX and SHRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHRAX has higher volatility (4.21%) compared to LCLAX (3.45%). In terms of maximum drawdown, LCLAX dropped -43.64% vs SHRAX's -57.26%.

LCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLAX и SHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор