Сравнение LCLAX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
LCLAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 сент. 2013 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LCLAX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCLAX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | -7.91% | 6.87% | 21.13% | 23.82% | -33.28% | 19.86% | 58.29% | 33.03% | 10.18% | 38.69% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LCLAX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCLAX имеют среднегодовую доходность 15.63%, а акции PKSFX немного отстают с 14.98%.
LCLAX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 15.63%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCLAX и PKSFX
LCLAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
LCLAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
LCLAX
PKSFX
Сравнение LCLAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCLAX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.23 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 0.95 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCLAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LCLAX и PKSFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLAX и PKSFX
LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 2.15% | 1.13% | 5.31% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок LCLAX и PKSFX
Максимальная просадка LCLAX за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLAX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCLAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -54.46% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -11.21% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -22.02% | -21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -33.45% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -9.42% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -7.17% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.96% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLAX и PKSFX
ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что LCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCLAX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.62% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.11% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 18.95% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.90% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 18.79% | +3.13% |