Сравнение LCGFX с WBIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX).
LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и WBIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCGFX и WBIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | -12.48% | 11.79% | 26.09% | 40.48% | -32.48% | 28.29% | 36.64% | 36.44% | 5.18% | 31.29% |
WBIGX William Blair International Growth Fund | -0.77% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у WBIGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции WBIGX по среднегодовой доходности: 14.79% против 6.98% соответственно.
LCGFX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 14.79%
WBIGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCGFX и WBIGX
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBIGX в 1.31%.
Доходность на риск
LCGFX vs. WBIGX — Ранг доходности на риск
LCGFX
WBIGX
Сравнение LCGFX c WBIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCGFX | WBIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.02 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.44 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.08 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 4.19 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCGFX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.02 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LCGFX и WBIGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и WBIGX
Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности WBIGX в 19.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 9.78% | 8.56% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% |
WBIGX William Blair International Growth Fund | 19.12% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и WBIGX
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке WBIGX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WBIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCGFX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -65.35% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -13.23% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -41.18% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -41.18% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -10.67% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -14.83% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.43% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и WBIGX
Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у William Blair International Growth Fund (WBIGX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCGFX | WBIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.82% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 11.81% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 16.81% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 16.57% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.10% | +4.14% |