PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCF с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCF и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и USPX


2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
-7.24%17.20%20.71%26.20%-5.21%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-4.61%17.78%24.97%27.07%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -4.61%.


LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
10 лет*

USPX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
17.50%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone US Large Cap Focused ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Сравнение комиссий LCF и USPX

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Доходность на риск

LCF vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCFUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.94

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.46

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

7.02

-2.91

LCF vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCFUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.71

+0.13

Корреляция

Корреляция между LCF и USPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и USPX

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности USPX в 1.20%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.20%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок LCF и USPX

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и USPX.


Загрузка...

Показатели просадок


LCFUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-31.21%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.48%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.45%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.51%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.60%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и USPX

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCFUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.35%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.71%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

18.75%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.15%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.98%

-0.36%