Сравнение LCF с TSEL
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, LCF returned 14.96% vs -1.89% for TSEL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCF charges 0.70%/yr vs 0.67%/yr for TSEL.
Доходность
Сравнение доходности LCF и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у TSEL с доходностью -1.47%.
LCF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и TSEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 5.83% | 17.55% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
Correlation
The correlation between LCF and TSEL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between LCF and TSEL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. TSEL — Ранг доходности на риск
LCF
TSEL
Сравнение LCF c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCF | TSEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.08 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.19 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCF и TSEL
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -28.95% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -23.47% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -9.74% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -8.13% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 9.75% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и TSEL
Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 3.80%, в то время как у Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 8.31% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 17.80% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 22.02% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 27.00% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 27.00% | -11.56% |
Сравнение комиссий LCF и TSEL
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSEL в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и TSEL
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как TSEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and TSEL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to LCF (3.80%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs TSEL's -28.95%.
On 1-year performance, LCF leads with 14.96% vs -1.89% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCF has performed better with a 14.96% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.
LCF has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for TSEL.
LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TSEL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.67% for TSEL.
LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCF и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор