Сравнение LCF с TSEL
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, LCF returned 20.57% vs 9.55% for TSEL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.67%/yr for TSEL.
Доходность
Сравнение доходности LCF и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у TSEL с доходностью 3.62%.
LCF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и TSEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 4.06% | 16.29% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 3.62% | 11.16% |
Correlation
The correlation between LCF and TSEL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between LCF and TSEL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. TSEL — Ранг доходности на риск
LCF
TSEL
Сравнение LCF c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCF | TSEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.41 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 1.01 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCF | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.47 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.40 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок LCF и TSEL
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -28.95% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -23.47% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -5.07% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -8.25% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 9.44% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и TSEL
Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 2.69%, в то время как у Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.90% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 15.63% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 20.34% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 26.78% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 26.78% | -11.31% |
Сравнение комиссий LCF и TSEL
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSEL в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и TSEL
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как TSEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and TSEL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (4.90%) compared to LCF (2.69%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs TSEL's -28.95%.
On 1-year performance, LCF leads with 20.57% vs 9.55% for TSEL. On fees, TSEL is cheaper at 0.67% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCF has performed better with a 20.57% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEL is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.
LCF has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for TSEL.
LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TSEL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.67% for TSEL.
LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCF и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор