Сравнение LCF с GXLC
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCF is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности LCF и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
LCF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.46% | 2.38% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between LCF and GXLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. GXLC — Ранг доходности на риск
LCF
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCF c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCF | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCF и GXLC
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -9.08% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -3.37% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -1.55% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 13.82% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.82% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.82% | +1.68% |
Сравнение комиссий LCF и GXLC
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и GXLC
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.54% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LCF and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.54% for LCF.
They also come from different issuers: Touchstone and Global X. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для LCF и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор