Сравнение LCEAX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCEAX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 0.18% | 15.56% | 13.09% | 8.88% | -1.67% | 18.98% | 0.10% | 25.05% | -7.84% | 7.49% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LCEAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 10.41% соответственно.
LCEAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.33%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и VIHAX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
LCEAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
LCEAX
VIHAX
Сравнение LCEAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEAX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.32 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.96 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.01 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 12.38 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.32 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и VIHAX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 12.56% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и VIHAX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCEAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -38.80% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.66% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -23.92% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -38.80% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -6.64% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -6.09% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.59% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и VIHAX
Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCEAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.16% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 9.08% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 14.29% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 13.69% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.92% | -0.57% |