Сравнение LCEAX с SHXPX
LCEAX (Invesco Diversified Dividend Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LCEAX charges 0.81%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCEAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 8.59%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCEAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 2.37% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between LCEAX and SHXPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCEAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LCEAX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCEAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCEAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и SHXPX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCEAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -0.13% | -50.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -0.01% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCEAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 1.33% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 1.33% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 1.33% | +13.98% |
Сравнение комиссий LCEAX и SHXPX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и SHXPX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 11.76% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCEAX and SHXPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LCEAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор