PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDS с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDS с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. LCDS is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, LCDS returned 27.91% vs 10.70% for UJUN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности LCDS и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDS показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

LCDS

1 день
0.29%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.27%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDS и UJUN

2026 (YTD)20252024
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		10.64%17.66%10.32%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%6.61%

Correlation

The correlation between LCDS and UJUN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between LCDS and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с LCDS:
LCDS с AFOSLCDS с BUFHLCDS с IBICLCDS с DDTLLCDS с SCHBLCDS с BUFXLCDS с BDGS
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

LCDS vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDS
Ранг доходности на риск LCDS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDS c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDSUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.58

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.94

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.79

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

23.27

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDS vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDS и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDSUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.78

+0.59

Просадки

Сравнение просадок LCDS и UJUN

Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDSUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-13.73%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-2.84%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.15%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.06%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.46%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDS и UJUN

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что LCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDSUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.43%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

3.25%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

4.20%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

8.32%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

8.77%

+7.45%

Сравнение комиссий LCDS и UJUN

LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDS и UJUN

Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		0.87%0.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

LCDS and UJUN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDS has higher volatility (2.73%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, LCDS leads with 27.91% vs 10.70% for UJUN. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 27.91% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

LCDS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDS и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор