Сравнение LCDS с TEXN
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCDS is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, LCDS returned 21.54% vs 28.67% for TEXN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 18.96%.
LCDS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 7.38% | 14.25% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 18.96% | 8.33% |
Correlation
The correlation between LCDS and TEXN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between LCDS and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. TEXN — Ранг доходности на риск
LCDS
TEXN
Сравнение LCDS c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.55 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 15.80 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDS и TEXN
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -6.34% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -6.34% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.76% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.26% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.82% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и TEXN
Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) составляет 4.46%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что LCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.95% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.25% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 14.51% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.51% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.51% | +1.77% |
Сравнение комиссий LCDS и TEXN
LCDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и TEXN
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TEXN в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.89% | 0.92% | 0.48% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.42% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and TEXN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXN has higher volatility (4.95%) compared to LCDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs TEXN's -6.34%.
On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 21.54% for LCDS. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LCDS.
TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.89% for LCDS.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.20% for TEXN.
TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор