PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCDS с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDS с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LCDS returned 21.60% vs 11.14% for SELV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности LCDS и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

LCDS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
9.41%
С начала года
10.61%
1 год
21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDS и SELV

2026 (YTD)20252024
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		10.61%17.66%10.32%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%6.70%

Correlation

The correlation between LCDS and SELV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.46

Over the past year, the correlation between LCDS and SELV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с LCDS:
LCDS с AFOSLCDS с BUFHLCDS с SUPPLCDS с BDGSLCDS с DDTLLCDS с BUFXLCDS с IBIC
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

LCDS vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDS
Ранг доходности на риск LCDS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDS c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCDSSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.18

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.74

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.89

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

5.03

+5.23

LCDS vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDS на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDS и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCDS и SELV

Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDSSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-13.73%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.92%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.37%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDS и SELV

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) составляет 3.06%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что LCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDSSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.60%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.67%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

9.53%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

11.95%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

11.95%

+4.14%

Сравнение комиссий LCDS и SELV

LCDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDS и SELV

Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		0.86%0.92%0.48%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

LCDS and SELV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to LCDS (3.06%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, LCDS leads with 21.60% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 21.60% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LCDS.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.86% for LCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and SEI. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.15% for SELV.

LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDS и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор