Сравнение LCDS с RAFE
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCDS is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past year, LCDS returned 21.54% vs 28.30% for RAFE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.
LCDS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 7.38% | 17.66% | 10.32% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 17.60% | 8.74% |
Correlation
The correlation between LCDS and RAFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between LCDS and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. RAFE — Ранг доходности на риск
LCDS
RAFE
Сравнение LCDS c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.81 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 14.74 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDS и RAFE
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -35.74% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -7.46% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.21% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.17% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.93% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и RAFE
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что LCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.71% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.70% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 11.51% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.10% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 19.39% | -3.11% |
Сравнение комиссий LCDS и RAFE
И LCDS, и RAFE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и RAFE
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.89% | 0.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and RAFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDS has higher volatility (4.46%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs RAFE's -35.74%.
On 1-year performance, RAFE leads with 28.30% vs 21.54% for LCDS. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 28.30% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS and RAFE have the same expense ratio: 0.30% per year.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.89% for LCDS.
They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор