Сравнение LCDS с JQUA
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan. LCDS is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, LCDS returned 21.60% vs 20.40% for JQUA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.01%.
LCDS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.61% | 17.66% | 10.32% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 14.01% | 11.69% | 12.19% |
Correlation
The correlation between LCDS and JQUA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between LCDS and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. JQUA — Ранг доходности на риск
LCDS
JQUA
Сравнение LCDS c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.88 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 11.73 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDS и JQUA
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -32.92% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -7.13% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.16% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.12% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.74% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) составляет 3.06%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что LCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.64% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.59% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 12.01% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.74% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.96% | -1.87% |
Сравнение комиссий LCDS и JQUA
LCDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и JQUA
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JQUA в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.09% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.86% | 0.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and JQUA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JQUA has higher volatility (3.64%) compared to LCDS (3.06%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs JQUA's -32.92%.
On 1-year performance, LCDS leads with 21.60% vs 20.40% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 21.60% return vs 20.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LCDS.
JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.86% for LCDS.
Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.12% for JQUA.
LCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор