Сравнение LCDL с YCS
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). LCDL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 34.01% for YCS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 23.63%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам LCDL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.54% | 28.73% |
Correlation
The correlation between LCDL and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. YCS — Ранг доходности на риск
LCDL
YCS
Сравнение LCDL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.11 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.84 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.00 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.33 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и YCS
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -49.56% | -48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -8.30% | -90.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | 0.00% | -98.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -19.92% | -49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 2.65% | +74.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и YCS
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 1.56% | +39.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 12.27% | +86.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 17.09% | +134.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 21.08% | +128.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 19.00% | +130.61% |
Сравнение комиссий LCDL и YCS
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и YCS
Ни LCDL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to YCS (1.56%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 34.01% vs -97.05% for LCDL. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.01% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор