PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCDL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LCDL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%.


LCDL

1 день
-18.78%
1 месяц
-33.34%
С начала года
-82.24%
6 месяцев
-89.30%
1 год
-97.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YCS

1 день
0.35%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.01%
1 год
34.01%
3 года*
20.09%
5 лет*
23.63%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и YCS


2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF
-82.24%-87.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen
7.54%28.73%

Correlation

The correlation between LCDL and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

LCDL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCDL
Ранг доходности на риск LCDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDL: 33
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCDLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.11

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

12.84

-14.11

LCDL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCDLYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.00

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.33

-0.98

Просадки

Сравнение просадок LCDL и YCS

Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LCDLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-49.56%

-48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.45%

-8.30%

-90.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.50%

0.00%

-98.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.12%

-19.92%

-49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.86%

2.65%

+74.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и YCS

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LCDLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.04%

1.56%

+39.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.89%

12.27%

+86.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.10%

17.09%

+134.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.61%

21.08%

+128.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.61%

19.00%

+130.61%

Сравнение комиссий LCDL и YCS

LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и YCS

Ни LCDL, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LCDL and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (41.04%) compared to YCS (1.56%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 34.01% vs -97.05% for LCDL. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.01% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.

LCDL and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LCDL is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор