Сравнение LCDL с ILS
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 7.59% for ILS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.86%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.86% | 5.96% |
Correlation
The correlation between LCDL and ILS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. ILS — Ранг доходности на риск
LCDL
ILS
Сравнение LCDL c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.61 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 13.78 | -14.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 46.07 | -47.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.75 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.90 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и ILS
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -1.56% | -96.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -0.55% | -97.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | 0.00% | -98.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -0.25% | -68.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 0.17% | +76.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и ILS
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 0.88% | +40.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 1.69% | +97.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 2.77% | +148.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 3.37% | +146.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 3.37% | +146.24% |
Сравнение комиссий LCDL и ILS
LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и ILS
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and ILS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.59% vs -97.05% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.59% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор