Сравнение LCDL с ILS
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 7.59% for ILS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.18%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам LCDL и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.18% | 6.08% |
Correlation
The correlation between LCDL and ILS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. ILS — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение LCDL c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.71 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 13.79 | -14.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 51.73 | -52.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и ILS
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -2.46% | -96.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -0.55% | -98.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | 0.00% | -99.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -0.51% | -71.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 0.15% | +83.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и ILS
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 0.49% | +89.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 1.47% | +128.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 2.46% | +165.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 3.69% | +155.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 3.69% | +155.28% |
Сравнение комиссий LCDL и ILS
LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и ILS
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.16% | 6.06% |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and ILS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to ILS (0.49%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.59% vs -99.04% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.59% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор