Сравнение LCDL с XDSQ
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 13.56% for XDSQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.81%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
XDSQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам LCDL и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.81% | 30.39% |
Correlation
The correlation between LCDL and XDSQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение LCDL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.42 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.76 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и XDSQ
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -26.06% | -73.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -9.60% | -89.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -0.55% | -98.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -4.85% | -66.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 2.01% | +81.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и XDSQ
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 1.82% | +87.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 7.96% | +122.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 10.58% | +157.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 15.25% | +143.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 14.93% | +144.04% |
Сравнение комиссий LCDL и XDSQ
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и XDSQ
Ни LCDL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and XDSQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to XDSQ (1.82%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 13.56% vs -99.04% for LCDL. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 13.56% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор