Сравнение LCCMX с PRVBX
LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund) and PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, LCCMX returned 4.28%/yr vs 4.29%/yr for PRVBX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LCCMX charges 2.55%/yr vs 0.64%/yr for PRVBX.
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и PRVBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у PRVBX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCCMX имеют среднегодовую доходность 4.28%, а акции PRVBX немного впереди с 4.29%.
LCCMX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 4.28%
PRVBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам LCCMX и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 4.01% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 7.52% | 0.65% | 2.35% | 1.89% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 1.00% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LCCMX and PRVBX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between LCCMX and PRVBX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCCMX vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
LCCMX
PRVBX
Сравнение LCCMX c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCCMX | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.53 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.10 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 11.97 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и PRVBX
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и PRVBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCCMX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -16.91% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -1.51% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.76% | -1.51% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -8.22% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | -16.91% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.32% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.72% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.39% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и PRVBX
Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеют волатильность 0.63% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCCMX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.66% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 1.45% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 1.80% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 2.36% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 4.36% | +1.99% |
Сравнение комиссий LCCMX и PRVBX
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии PRVBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и PRVBX
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PRVBX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 8.52% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.14% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
LCCMX and PRVBX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVBX has higher volatility (0.66%) compared to LCCMX (0.63%). In terms of maximum drawdown, LCCMX dropped -24.57% vs PRVBX's -16.91%.
PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCCMX и PRVBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор