Сравнение LCAIX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAIX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 14.69% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и TTIFX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
LCAIX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
LCAIX
TTIFX
Сравнение LCAIX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.85 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.91 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 7.93 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и TTIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и TTIFX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и TTIFX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -13.21% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -2.66% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -9.04% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.73% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -2.15% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.64% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и TTIFX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.12% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 1.84% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 4.40% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 5.91% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 5.93% | +5.92% |