PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAIX с MOJOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, LCAIX returned 6.13%/yr vs 14.85%/yr for MOJOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAIX charges 1.02%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 38.08%.

LCAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.63%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.04%
1 год
18.69%
3 года*
13.88%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.02%

MOJOX

1 день
0.21%
1 месяц
6.32%
С начала года
38.08%
6 месяцев
38.63%
1 год
57.57%
3 года*
32.82%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAIX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		7.79%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%16.80%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		38.08%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Correlation

The correlation between LCAIX and MOJOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.78

The correlation between LCAIX and MOJOX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с UMNIXLCAIX с ABRZXLCAIX с SPYLCAIX с LISIXLCAIX с CRDBXLCAIX с COTZX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с FLOTXMOJOX с GUGMOJOX с SMIDXMOJOX с PAUIXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с GTAIX

Доходность на риск

LCAIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAIXMOJOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.98

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.73

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

7.08

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

27.70

-16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAIX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAIXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.98

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.38

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и MOJOX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и MOJOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAIXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-28.85%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.15%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-22.50%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-25.32%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-7.84%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.08%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и MOJOX

Текущая волатильность для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) составляет 2.98%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAIXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.32%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

15.96%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

19.37%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

17.48%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.09%

-4.20%

Сравнение комиссий LCAIX и MOJOX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и MOJOX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности MOJOX в 19.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		13.52%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.43%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCAIX and MOJOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOJOX has higher volatility (6.32%) compared to LCAIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, LCAIX dropped -40.62% vs MOJOX's -28.85%.

MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAIX и MOJOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор