PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с LEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBWIX с LEIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBWIX (BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LBWIX returned 11.99%/yr vs 7.83%/yr for LEIFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LBWIX charges 0.84%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и LEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBWIX показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у LEIFX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции LEIFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 7.83% соответственно.

LBWIX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.14%
1 год
26.84%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.99%

LEIFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.32%
С начала года
5.01%
6 месяцев
6.33%
1 год
18.20%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBWIX и LEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		10.00%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		5.01%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%

Correlation

The correlation between LBWIX and LEIFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.91

Over the past year, the correlation between LBWIX and LEIFX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Federated Hermes Equity Income Fund

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с FISEXLBWIX с EHSTXLBWIX с DVYLBWIX с VOOLBWIX с SPYLBWIX с SHRAXLBWIX с RIDAX
Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с DDVCXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с AVERXLEIFX с ACIIXLEIFX с QIACX

Доходность на риск

LBWIX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXLEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.02

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.98

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.15

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

9.86

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. LEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEIFX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и LEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXLEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.28

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и LEIFX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и LEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBWIXLEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-49.19%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.01%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-25.60%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-25.60%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-36.86%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-3.78%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-10.04%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и LEIFX

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеют волатильность 2.66% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBWIXLEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.67%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.96%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

9.38%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.13%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.39%

+0.45%

Сравнение комиссий LBWIX и LEIFX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии LEIFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и LEIFX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности LEIFX в 24.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		11.32%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

LBWIX and LEIFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEIFX has higher volatility (2.67%) compared to LBWIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, LBWIX dropped -38.22% vs LEIFX's -49.19%.

LBWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBWIX и LEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор