PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBWIX с FKGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBWIX и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		3.06%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, LBWIX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции LBWIX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.88% соответственно.

LBWIX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.28%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.48%

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с RIDAX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX

Сравнение комиссий LBWIX и FKGRX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.

LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
FKGRX
Franklin Growth Fund

Доходность на риск

LBWIX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXFKGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.34

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

5.21

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FKGRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.83

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.03

Корреляция

Корреляция между LBWIX и FKGRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и FKGRX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.08%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и FKGRX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBWIXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-51.08%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.48%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-32.22%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-32.52%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-8.62%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-6.76%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и FKGRX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 3.58%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBWIXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.85%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.49%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.91%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

19.62%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

19.50%

-1.65%