PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBWIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBWIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		3.06%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, LBWIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции LBWIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.18% соответственно.

LBWIX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.45%
1 год
17.28%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.48%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с RIDAX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий LBWIX и FGINX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LBWIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.84

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.47

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.55

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

10.90

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.84

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между LBWIX и FGINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и FGINX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.08%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и FGINX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBWIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-54.80%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.56%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-16.21%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-37.37%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-5.46%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-9.74%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.70%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и FGINX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 3.58%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBWIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.24%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.01%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.22%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.88%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.04%

+0.81%