Сравнение LBWIX с CFJIX
LBWIX (BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LBWIX returned 12.62%/yr vs 12.65%/yr for CFJIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LBWIX charges 0.84%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и CFJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBWIX показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBWIX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции CFJIX немного впереди с 12.65%.
LBWIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.62%
CFJIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам LBWIX и CFJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 12.11% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 20.00% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
Correlation
The correlation between LBWIX and CFJIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between LBWIX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBWIX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск
LBWIX
CFJIX
Сравнение LBWIX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBWIX | CFJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.82 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 14.82 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и CFJIX
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, примерно равная максимальной просадке CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и CFJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBWIX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -36.91% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.00% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -16.60% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -22.62% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -36.91% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.08% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.31% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и CFJIX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 3.29%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBWIX | CFJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.26% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 10.06% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 13.12% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 16.01% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.98% | -0.17% |
Сравнение комиссий LBWIX и CFJIX
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и CFJIX
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности CFJIX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.63% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 11.11% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LBWIX and CFJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CFJIX has higher volatility (4.26%) compared to LBWIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, LBWIX dropped -38.22% vs CFJIX's -36.91%.
CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBWIX и CFJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор