Сравнение LBRE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
LBRE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LBRE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBRE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 14.59% | 33.09% | -8.87% | -2.42% | 9.41% | 26.55% | 13.06% | 22.34% | -12.39% | 22.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
LBRE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LBRE.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LBRE.DE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.53% против 14.01% соответственно.
LBRE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 36.47%
- 1 год
- 55.77%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 15.53%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBRE.DE и GLD
LBRE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
LBRE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
LBRE.DE
GLD
Сравнение LBRE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.65 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.09 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.45 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 8.43 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.65 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.37 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между LBRE.DE и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRE.DE и GLD
Ни LBRE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LBRE.DE и GLD
Максимальная просадка LBRE.DE за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBRE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -45.56% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -19.21% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -21.03% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -22.00% | -23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -13.41% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -16.17% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.32% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRE.DE и GLD
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что LBRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBRE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 10.54% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 23.32% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 25.76% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 16.49% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 14.82% | +14.35% |