Сравнение LBRE.DE с XDWM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE).
LBRE.DE и XDWM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. XDWM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LBRE.DE и XDWM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBRE.DE и XDWM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 14.59% | 33.09% | -8.87% | -2.42% | 9.41% | 26.55% | 13.06% | 22.34% | -12.39% | 22.13% |
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 11.13% | 12.88% | 0.02% | 10.77% | -4.99% | 26.01% | 9.43% | 25.66% | -13.34% | 13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LBRE.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у XDWM.DE с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции LBRE.DE превзошли акции XDWM.DE по среднегодовой доходности: 15.53% против 11.13% соответственно.
LBRE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 36.47%
- 1 год
- 55.77%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 15.53%
XDWM.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBRE.DE и XDWM.DE
LBRE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWM.DE в 0.25%.
Доходность на риск
LBRE.DE vs. XDWM.DE — Ранг доходности на риск
LBRE.DE
XDWM.DE
Сравнение LBRE.DE c XDWM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRE.DE | XDWM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.33 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.82 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.20 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 10.28 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRE.DE | XDWM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.33 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между LBRE.DE и XDWM.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRE.DE и XDWM.DE
Ни LBRE.DE, ни XDWM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LBRE.DE и XDWM.DE
Максимальная просадка LBRE.DE за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки XDWM.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRE.DE и XDWM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBRE.DE | XDWM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -33.91% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -13.67% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -20.77% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -33.91% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -5.94% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -5.51% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.92% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRE.DE и XDWM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что LBRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBRE.DE | XDWM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 8.40% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 13.76% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 18.54% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 16.59% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 17.52% | +11.65% |