PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRE.DE с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBRE.DE с VGWL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).

LBRE.DE и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LBRE.DE и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBRE.DE и VGWL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc		14.59%33.09%-8.87%-2.42%9.41%26.55%13.06%22.34%-12.39%4.24%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-0.53%9.18%24.40%18.17%-13.48%28.60%5.38%30.12%-6.03%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, LBRE.DE показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью -0.53%.

LBRE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.66%
С начала года
14.59%
6 месяцев
36.47%
1 год
55.77%
3 года*
12.67%
5 лет*
10.23%
10 лет*
15.53%

VGWL.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.52%
1 год
13.66%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с LBRE.DE:
LBRE.DE с GLDLBRE.DE с VJPU.LLBRE.DE с SC00.DELBRE.DE с XDWM.DELBRE.DE с SC0W.DELBRE.DE с XUIN.DELBRE.DE с E6BR.DE
Часто сравнивают с VGWL.DE:
VGWL.DE с VWRL.ASVGWL.DE с VOOVGWL.DE с VWRL.LVGWL.DE с VTVGWL.DE с JEPIVGWL.DE с V3AL.DEVGWL.DE с V3AM.L

Сравнение комиссий LBRE.DE и VGWL.DE

LBRE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.

LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

LBRE.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRE.DE
Ранг доходности на риск LBRE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRE.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRE.DEVGWL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.86

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.23

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.92

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.57

11.56

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRE.DE vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRE.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VGWL.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRE.DE и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRE.DEVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.86

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.53

Корреляция

Корреляция между LBRE.DE и VGWL.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRE.DE и VGWL.DE

LBRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.41%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%

Просадки

Сравнение просадок LBRE.DE и VGWL.DE

Максимальная просадка LBRE.DE за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRE.DE и VGWL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LBRE.DEVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-33.40%

-40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-8.91%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-21.04%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-4.13%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.63%

-4.42%

-27.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.66%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRE.DE и VGWL.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что LBRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBRE.DEVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

4.40%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

8.44%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

15.81%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

13.73%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

15.57%

+13.60%